— (726)

دانشگاه علامه طباطبائی
دانشکده اقتصاد
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد
اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران
نگارش:
محرم هادی اصل سرای
استاد راهنما:
دکتر داود دانش جعفری
استاد مشاور:
دکتر تیمور محمدی
تابستان 1393
تعهدنامه اصالت اثر
اینجانب محرم هادی اصل سرای دانشجوي کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش علوم اقتصادی متعهد می شوم: در نگارش پایان نامه تحصیلی خود با عنوان:
» اثر نامتقارن نا اطمینانی نرخ ارز روی صادرات غیر نفتی در ایران«
امانت را رعایت کرده ام، نظرات مطرح شده در پایان‌نامه متعلق به اینجانب است و در تمامی مواردي که به نحوي از دیدگاه‌هاي دیگران بهره گرفته‌ام، منبع یا منابع هر یک را به دقت ذکر کرده‌ام. چنانچه پس از تسلیم این پایان‌نامه، براي دفاع و یا حتی پس از فراغت از تحصیل معلوم شود اصل امانتداري و حقوق معنوي پژوهشگران، صاحبنظران و استادان را رعایت نکرده‌ام، دانشگاه می‌تواند موضوع را در مراجع ذیصلاح پیگیري نموده و نسبت به ابطال حقوق مترتب بر آن، اقدام لازم را انجام دهد.
نام و نام خانوادگی دانشجو
امضاء و تاریخ
تقدیم به:
روح پاک پدر عزیزم
و
مادر مهربانم
و
همسر عزیزم
سپاسگزاری
اکنون که به یاري خداوند سبحان و در سایه عنایات بیکرانش کار تدوین این پایان‌نامه به اتمام رسیده است، لازم می‌دانم تا از کلیه عزیزانی که مرا در انجام آن یاري نموده‌اند، تشکر و قدردانی نمایم. به خصوص از استاد گرانقدر آقاي دکتر دانش جعفری که با راهنمایی‌هاي ارزنده خود به عنوان استاد راهنما، کمک‌هاي شایانی در انجام این امر داشتند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. هم چنین از جناب آقاي دکتر محمدی استاد مشاور که با پیشنهادات سازنده خود، سهم به سزایی در بهتر شدن این رساله داشتند، سپاسگزاري می‌نمایم. در پایان از آقاي دکتر خورسندی داور این رساله که در طول انجام این تحقیق از پیشنهاداتشان استفاده گردید، قدردانی می‌نمایم.
چکیده
پدیده نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم و غیر مستقیم هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می کند. دراین ارتباط سؤالات زیر مطرح است: آیا نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیر نفتی اثر نامتقارن دارد؟ در واقع آیا نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا آستانه ای مشخص اثر منفی بر صادرات غیر نفتی و بعد از آن اثر مثبت دارد؟
مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیر نفتی در دوره ی 1369 تا 1390 به صورت فصلی می پردازد. برای برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است و بر اساس تحلیل داده های مورد مطالعه، آستانه بهینه منطبق با کمترین انحراف معیار نوسانات نرخ ارز حقیقی در نظر گرفته شده است. سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر صادرات غیر نفتی از مدل GMM استفاده شده است. در الگوی مورد نظر این مطالعه صادرات غیر نفتی، تابعی از نرخ ارزحقیقی، نااطمینانی نرخ ارز حقیقی و تولید ناخالص داخلی می باشند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، تا آستانه ی بهینه اثر منفی بر صادرات غیر نفتی دارد و پس از آن اثر نا اطمینانی بر صادرات غیر نفتی به میزان زیادی کم میشود.
واژگان کلیدی: نرخ ارز حقیقی، نا اطمینانی نرخ ارز، صادرات غیر نفتی، روش GARCH In Mean و روش GMM
فهرست مطالب
TOC \o “1-3″ \h \z \u فصل اول کلیات PAGEREF _Toc406535982 \h 11-1- مقدمه PAGEREF _Toc406535983 \h 21-2- بیان مسئله PAGEREF _Toc406535984 \h 31-3- متغیرهای در نظر گرفته شده PAGEREF _Toc406535985 \h 51-4- اهداف تحقیق PAGEREF _Toc406535986 \h 61-5- سوالات تحقیق PAGEREF _Toc406535987 \h 61-6- فرضیه تحقیق PAGEREF _Toc406535988 \h 61-7- روش گردآوری اطلاعات و داده ها PAGEREF _Toc406535989 \h 61-8- روش تجزیه وتحلیل داده ها PAGEREF _Toc406535990 \h 61-9- جامعه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه PAGEREF _Toc406535991 \h 71-10- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح PAGEREF _Toc406535992 \h 71-11- مشکلات و تنگاهای احتمالی تحقیق PAGEREF _Toc406535993 \h 7فصل دوم ادبیات موضوع و مبانی نظری PAGEREF _Toc406535994 \h 82-1- مقدمه فصل دوم PAGEREF _Toc406535995 \h 92-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد PAGEREF _Toc406535996 \h 102-3- نرخ ارز حقیقی (RER) PAGEREF _Toc406535997 \h 102-4- رابطه نفت و نرخ ارز PAGEREF _Toc406535998 \h 122-5- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی PAGEREF _Toc406535999 \h 122-5-1- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی است PAGEREF _Toc406536000 \h 122-5-2- معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی، بر اساس کالاهای قابل مبادله)دو کالایی( است PAGEREF _Toc406536001 \h 132-5-3- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله) سه کالایی ( است PAGEREF _Toc406536002 \h 142-6- نظریه برابری قدرت خرید PAGEREF _Toc406536003 \h 142-7- نرخ ارز حقیقی تعادلی ( ERER ) PAGEREF _Toc406536004 \h 162-8- نرخ ارز حقیقی تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت PAGEREF _Toc406536005 \h 182-9- محاسبه نرخ ارز تعادلی PAGEREF _Toc406536006 \h 192-10- نا اطمینانی نرخ ارز PAGEREF _Toc406536007 \h 192-11- نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز PAGEREF _Toc406536008 \h 202-12) صادرات غیر نفتی PAGEREF _Toc406536009 \h 222-13- استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران PAGEREF _Toc406536010 \h 232-14- تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران PAGEREF _Toc406536011 \h 252-15- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی PAGEREF _Toc406536012 \h 292-16- نااطمینانی نرخ ارز و مکانیسم قیمت و نرخ بهره PAGEREF _Toc406536013 \h 312-17- اثر گذاری نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات PAGEREF _Toc406536014 \h 322-18- دیدگاه های مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت PAGEREF _Toc406536015 \h 332-18-1- دیدگاه وابسته به هزینه تثبیت موقعیت PAGEREF _Toc406536016 \h 332-18-2- دیدگاه باکتا و ون وینکوپ PAGEREF _Toc406536017 \h 342-19- نرخ ارز و صادرات غیر نفتی PAGEREF _Toc406536018 \h 352-20- تابع صادرات غیر نفتی PAGEREF _Toc406536019 \h 362-21- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور PAGEREF _Toc406536020 \h 382-22- مطالعات انجام شده در داخل PAGEREF _Toc406536021 \h 422-23- جمع بندی فصل دوم PAGEREF _Toc406536022 \h 47فصل سوم روش شناسی PAGEREF _Toc406536023 \h 483-1- مقدمه PAGEREF _Toc406536024 \h 493-2- مانایی و نامانایی PAGEREF _Toc406536025 \h 503-3- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته PAGEREF _Toc406536026 \h 513-4- روش اندازه گیری نااطمینانی PAGEREF _Toc406536027 \h 533-5- مدل ARCH PAGEREF _Toc406536028 \h 533-5-1- مدل ARCH(q) PAGEREF _Toc406536029 \h 543-6- مدل GARCH PAGEREF _Toc406536030 \h 553-6-1- مدلGARCH(p,q) PAGEREF _Toc406536031 \h 563-7- مدل ARCH-M PAGEREF _Toc406536032 \h 563-8- مدل GARCH-M PAGEREF _Toc406536033 \h 573-9- بررسی وجودآثار ARCH در سری زمانی PAGEREF _Toc406536034 \h 583-10- روش تخمین GMM PAGEREF _Toc406536035 \h 593-11- انتخاب متغیرهای ابزاری PAGEREF _Toc406536036 \h 60فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها PAGEREF _Toc406536037 \h 624-1- مقدمه PAGEREF _Toc406536038 \h 634-2- نرخ ارز حقیقی(RER) PAGEREF _Toc406536039 \h 644-3- آزمون تست ARCH PAGEREF _Toc406536040 \h 644-4- محاسبه ی نوسانات نرخ ارز حقیقی PAGEREF _Toc406536041 \h 654-5- تخمین مدل به روش GMM PAGEREF _Toc406536042 \h 66فصل پنجم جمع‌بندی، خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc406536043 \h 695-1- نتیجه گیری PAGEREF _Toc406536044 \h 705-2- پیشنهادات72
پیوست ها PAGEREF _Toc406536046 \h 73منابع فارسی PAGEREF _Toc406536047 \h 77منابع انگلیسی PAGEREF _Toc406536048 \h 79
فهرست جداول
جدول 2-1- برخي وقايع مؤثر بر تغييرات صادرات غير نفتي پس از پيروزي انقلاب اسلامي……………………………………26
جدول 4-1- نتایج آزمون تست ARCH……………………………………………………………………………………………………………………64
جدول 4-2- بررسی وجود الگوی GARCH-M………………………………………………………………………………………………………..65
جدول 4-3- تخمین مدل بر اساس روش GMM……………………………………………………………………………………………………..66

فهرست اشکال و نمودارها
نمودار 2-1- وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران………………………………………………………………………………………………………25
نمودار 4-1- نوسانات نرخ ارز حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………66
فصل اولکلیات1-1- مقدمهدر این فصل ابتدا به بیان مسئله پرداخته و ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت، سپس اهداف علمی و ضرورت های انجام آن مطرح و مروری مختصر خواهد شد. سؤالات و فرضیه های تحقیق را مشخص نموده، روش گردآوری اطلاعات و داده ها، جامعه آماری و حجم نمونه را معرفی کرده، مفاهیم و واژگان اختصاصی را تعریف و در نهایت مشکلات و تنگناهای تحقیق را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1-2- بیان مسئلهصادرات از جمله موضوعات مهمی است که امروزه کشور های جهان با به کار گرفتن منابع خود سعی در افزایش آن دارند؛ عوامل زیادی بر صادرات مؤثر هستند که از جمله آنها می توان به سیاست های بانک مرکزی، تورم، سیاست های دولت و… اشاره کرد، که در این زمینه ها مطالعات بسیاری صورت گرفته است. یکی از مواردی که بر صادرات تأثیر گذار است، نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز است. نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشور های دیگر، منعکس کننده وضعیت آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورها است. در واقع صادرات به عنوان یکی از مهمترین متغیر های اقتصادی نسبت به تحولات نرخ واقعی ارز حساسیت بسیاری را نشان می دهد. چنانچه نرخ ارز به طور مناسب و هماهنگ با دنیای داخل و خارج اقتصاد و در یک فضای مطمئن تنظیم نشده باشد، می تواند سبب کندی رشد اقتصادی شود. در یک اقتصاد باز، نرخ ارز به دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای داخلی و خارجی، متغیری کلیدی به شمار می رود که سیاست های اقتصادی داخلی و خارجی و تحولات اقتصادی، تأثیرات بسیاری بر آن می گذارند. نوسانات وسیع نرخ ارز که از ویژگی های کشورهای در حال توسعه است، فضای نااطمینانی را برای تصمیم گیری های تولیدی و تجاری ایجاد می کند و به همین دلیل، اهمیت توجه به نرخ ارز و فضای نااطمینانی که در پس آن بوجود می آید و هم چنین نظام حاکم بر سیستم ارزی کشورها بر کسی پوشیده نیست. طی سال های گذشته، کشورهای مختلف سعی در انتخاب نظام ارزی داشتند که علاوه بر حل مسائل مربوط به تجارت خارجی آنها سبب بی ثباتی اقتصاد کلان آنها نشود، به همین دلیل طی دهههای گذشته همواره شاهد نوعی نظام نرخ ارز تثبیت شده در اقتصاد بین الملل بوده ایم.
طی سال های قبل از جنگ جهانی اول نظام پایه طلا و دوره پس از جنگ جهانی دوم تا سال 1973 نظام نرخ ارز برتن وودز بر روابط تجاری بین المللی حاکم بوده اند، که هریک از مظاهر نوع خاصی از نظام نرخ ارز تثبیت شده می باشند. این مسئله توجه کشور ها به حل مشکل نوسان نرخ ارز و نااطمینانی که از آن ایجاد می شود، به عنوان یک عامل بی ثباتی و مانع تولید و تجارت را نشان می دهد.
از طرفی پس از نظام برتن وودز، جهان شاهد استقرار نظام نرخ ارز شناور در بسیاری از کشورها بوده است که طبق انتظار با نوسان نرخ ارز بیشتری همراه می باشد. به طور کلی طرفداران نظام نرخ ارز انعطاف پذیر معتقد هستند که این نظام در مقایسه با نظام نرخ ارز ثابت کارایی ببیشتری جهت تعدیل تراز پرداخت ها دارد. علاوه بر این اظهار می کنند که یک کشور با وجود نظام نرخ ارز انعطاف پذیر، به طور خودکار به تعادل تراز خارجی، تراز داخلی و سایر اهداف خود می رسد. از سوی دیگر طرفداران نظام نرخ ارز ثابت معتقدند که به علت وجود درجاتی از عدم اطمینان )که در نظام نرخ ارز انعطاف پذیر با آن روبرو هستیم ولی در نظام نرخ ارز ثابت ازآن خبری نیست(، نظام نرخ ارز انعطاف پذیر باعث کاهش حجم تجارت خارجی وسرمایه گذاری و نیز ایجاد تورم می شود. با این حال، ملاحظه میشود که در بسیاری از این کشورها نوسانات نرخ ارز در چارچوب نظام شناور ارزی، اثر منفی چندانی بر رشد اقتصادی آن کشورها نداشته است. با دقت در این کشورها، ملاحظه می گردد که اکثر آنها از میان کشورهای توسعه یافته می باشند. حال با استقرار نظام نرخ ارز شناور در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، به دلیل نوسانات زیادی که در ارز این کشورها صورت می گیرد، نااطمینانی در مورد نرخ ارز نیز افزایش یافته و بر عوامل متعددی از جمله صادرات و باتبع بر رشد اقتصادی تأثیر گذار خواهد بود. اقتصادی را در نظر بگیرید که در آن تنها یک کالا تولید می شود و بنگاه های موجود در این اقتصاد قیمت پذیر بوده و قیمت کالای تولیدی در بازار جهانی مشخص می شود؛ با توجه به این مسئله، شوک ها و نوسانات نرخ ارز می توانند فضای نااطمینانی ایجاد کرده و از این رو تصمیم گیری در مورد تولید، می تواند بر سود بنگاه ها اثر بگذارد. حال از آنجا که بخش عمده ی تولیدات غیر نفتی، بخش کشاورزی است؛ که طی سال های اخیر با نوسان همراه بوده است و باعث نوسان تولید ناخالص داخلی بدون احتساب بخش نفت گردیده؛ باید دید نرخ ارز چه میزان در این نوسانات نقش داشته است؟
با بررسی دقیق اظهارات طرفداران هر نظام، نتیجه روشن و قاطعی بدست نمی آید؛ بدین جهت نمی توان حکم به برتری یک نظام داد. مطمئناً در زمان اضمحلال نظام نرخ ارز ثابت در اوایل دهه 1970 ، اکثریت اقتصاددانان به سمت نظام نرخ ارز انعطاف پذیر روی آوردند. ولی با بروز نوسانات شدید نرخ ارز که در دهه بعد از آن مشاهده شد، تمایل بیشتری به نرخ ارز ثابت یا نرخ های ارز هدایت شده یا کنترل شده بوجود آمد. به نظر می رسد که اقتصاددانان اغلب به مقایسه نقاط ضعف نظام و علل برتری یک نظام بر سایر نظام ها می پردازند، در حالیکه آنچه از نظر صادر کنندگان، وارد کنندگان، دولت ها و بانکداران اهمیت دارد، ثبات نرخ ارز یا حداقل نوسانات محدود نرخ ارز است. در واقع یکی از مهمترین اولویت ها برای صادر کنندگان و وارد کنندگان، ثبات سطح قیمت ها و نرخ ارز است. به هنگام نوسانات نرخ ارز صادر کنندگان و وارد کنندگان به دلیل نااطمینانی ایجاد شده با ریسک بالایی روبرو می شوند و بسیار دیده شده است که در این دوره ) نوسانات نرخ ارز(، این افراد به سمت فعالیت های دلالی ارز سوق داده می شوند، در صورتی که ثبات نرخ ارز و سیاست های حمایتی مانند کمک های بانکی، بیمه و فعالیت هایی در جهت کاهش ریسک، موجب می شوند که واردات و صادرات در یک فرایند معقول قرار گیرند و ازاین طریق موجبات رشد هم فراهم شود.
کشورهای در حال توسعه از درجه بالایی از نااطمینانی متغیر های کلان اقتصادی برخوردار هستند، بی ثباتی نرخ ارز به افزایش نا اطمینانی منجر میشود و از این طریق به افزایش ریسک فعالیت های تجاری و نهایتا به کاهش حجم تجارت می انجامد. اگر نرخ ارز نوسانات شدیدی داشته باشد،صادرکنندگان و واردکنندگان در هنگام عقد قرارداد در مورد درآمد حاصل از صادرات و نیز هزینه واردات به پول داخلی تصور چندان دقیقی نخواهند داشت. البته، ارزش ارزی کالای صادراتی و وارداتی در هنگام عقد قرارداد معلوم است ولی ازآنجایی که تا هنگام در یافت درآمد صادراتی ویا تا هنگام فروش کالاهای وارداتی یک فاصله زمانی وجود دارد ،نوسانات نرخ ارز میتواند ارزش کالاهای صادراتی و هزینه کالاهای وارداتی را به پول ملی تحت تاثیر قرار دهد و این درآمد ها و هزینه ها به راحتی میتوانند با زمان انجام معامله تفاوت فاحش و غیر منتظرهای داشته باشند
بنابراین پژوهش حاضر نااطمینانی نرخ ارز را مورد بررسی قرار داده است و به دلیل اهمیت و سهم صادرات غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی و همچنین به دلیل نقش تعیین کنندهای که در شکل گیری مناسبات تجاری دارد،آگاهی از این که ناطمینانی نرخ ارز تا چه اندازه رشد این بخش را تحت تاثیر قرار میدهد، مهم به نظر میرسد تا جایی که علم به این موضوع می تواند گامی موثر در راستای سیاستگزاری برای ایجاد و حفظ رشد اقتصادی در بخش صادرات غیر نفتی گردد. پژوهش حاضر در پی آن است اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی را بر روی صادرات غیر نفتی با استفاده از مدل GARCH-M مورد بررسی قرار دهد و به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که آیا نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی اثر نامتقارن دارد یا خیر.
1-3- متغیرهای در نظر گرفته شدهنرخ رشد فصلی تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت GGDPWOIL
نااطمینانی نرخ ارز UNC))
نرخ رشدفصلی نرخ ارز واقعی (RER)
که در فصول بعدی به تفضیل درباره این متغیر ها توضیح خواهیم داد
1-4- اهداف تحقیقیکی از مهمترین بحثها و چالش ها در اقتصاد کلان،اثرات نوسانات نرخ ارز بر متغیر های کلان اقتصادی است.به دلیل اینکه نوسانات نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد را از مجرای خالص صادرات و تاثیر گذاری ذخایر ارزی بانک مرکزی و نیز بخش عرضه اقتصاد را از مجرای کالاهای واسطه ای وارداتی،تحت تاثیر قرار میدهد.مباحث تئوریکی جدید و به دنبال آن بررسیهای تجربی انجام یافته حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز،اثرات نا متقارنی از خود نشان داده است
بدین معنی که اثرات کاهش نرخ ارز بر متغیر هایی مانند صادرات، متفاوت از اثرات افزایش نرخ ارز بوده است بنابراین،پرسش مهم قابل طرح،وجود اثرات متقارن و یا نامتقارن نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات در اقتصاد ایران است با توجه به اهمیت صادرات غیر نفتی در ایران و افزایش سهم آن از کل صادرات کشور در پژوهش حاضر تلاش براین است که به بررسی اثر نامتقارن نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی در ایران پرداخته شود
1-5- سوالات تحقیق
نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی اثر نامتقارن دارد یا نه؟
1-6- فرضیه تحقیقنااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی اثر نامتقارن دارد
1-7- روش گردآوری اطلاعات و داده هادر این مطالعه جهت جمع آوری داده های آماری از داده های منتشره سایت های معتبری نظیر WDI،IFS، بانک مرکزی،مرکز آمار ایران و سازمان توسعه تجارت ایران استفاده میشود
1-8- روش تجزیه وتحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها و براورد شاخص نا اطمینانی نرخ ارز واقعی از روش اقتصاد سنجی خود رگرسیون واریانس نا همسان شرطی تعمیم یافته در میانگین(GARCH-M) استفاده میشود برای براورد پارامتر ها و ارز یابی اثرات متغیر های کلان اقتصادی بر صادرات غیر نفتی از تکنیک اقتصاد سنجی GMMبا استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی EVIEWS استفاده خواهد شد
1-9- جامعه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه
جامعه آماری اقتصاد ایران است.روش نمونه گیری تصادفی است.نمونه شامل داده های سری زمانی سالهای 1369تا 1390 میباشد
1-10- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرحارز(Foreign Exchange):
ارز به معنای پول خارجی است. واژه«سعر» نیز به معنای ارز است که در فارسی بیشتر به صیغه جمع یعنی اسعار به معنای پول های بیگانه استعمال می شود. به کار بردن ترکیب«اسعار خارجی» هم در فارسی معمول است. «ارز یا پول رایج کشور خارجی شامل کلیه وسائل پولی پرداخت های خارجی می باشد. »
نرخ ارز( اسمی- واقعی):
نرخ ارز اسمی یک مفهوم پولی است که ارزش نسبی دو پول را مورد سنجش قرار می دهد. ( پول داخلی و پول خارجی) ؛ در حالی که نرخ واقعی ارز یک مفهوم واقعی است که قیمت نسبی دو کالا را ارزیابی می کند. با توجه به تعریف ادوارز، نرخ واقعی ارز به صورت قیمت نسبی کالای تجاری(t–able) به کالای غیر تجاری( Non t–able) می باشد.
صادرات:
صادرات عبارت است از تولیداتی که برای فروش در بازار های خارجی عرضه میشود
نا‌اطميناني نرخ ارز:
اشاره به موقعيتي دارد كه در آن بر حسب شرايط موجود، پيش‌بيني نرخ ارز در آينده ممكن نيست و نوسانات زيادي در رابطه با آن وجود دارد.
1-11- مشکلات و تنگاهای احتمالی تحقیقاين امكان وجود دارد كه برخی از متغیرهایی که در بالا اشاره گردید در ادامه کار به دلیل برخی مشکلات که در امر تخمین ایجاد می‌گردند و نیز عدم پاسخ‌گویی مدل حذف گردند. زیرا در عمل باید مشاهده کرد که آیا این متغیرها با صادرات در ایران بر اساس داده‌های ایران مطابقت دارند یا خیر و بر اساس تجربه این امر میسراست و نیز ممكن است به علت برخي محدوديت‌ها در زمينه ارائه داده‌ها از سوي نهادهاي مربوطه، روند داده‌ها تغيير يابد و به سالانه تغيير يابد.
فصل دومادبیات موضوع و مبانی نظری2-1- مقدمه فصل دومابتدا فصل را با خود نرخ ارز و روشهای محاسبه آن شروع کردیم ، وبحث را با بررسی نااطمینانی نرخ ارز جلو برده ایم. مباحثی در مورد صادرات غیر نفتی و در مورد رابطه صادات و و نرخ ارز مطالبی مطرح میگردد
سپس با بیان دیدگاههای مختلف در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت، راه را برای بیان دیدگاههای مطرح شده در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و صادرات باز کرده ایم.
2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصادارتباط موجود میان اقتصاد کشورها موجب طرح رابطه مبادله با نرخ ارز می شود. نرخ ارز از طریق حضور در انواع بازار دارایی ها و کالاها با مجموعه فعالیت های اقتصادی پیوند دارد که این پیوند می تواند به دو شکل زیر صورت پذیرد:
در بازار کالا، نرخ ارز به صورت قیمت نسبی، رابطه قیمت داخلی و خارجی را بیان می کند. با فرض ثابت بودن سایر عوامل تغییر در نرخ ارز، قیمت کالاهای داخلی را بر حسب پول های خارجی تحت تأثیر قرار می دهد. برای مثال کاهش ارزش پول داخلی با فرض ثبات در قیمت ها باعث افزایش قدرت رقابتی کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی می شود و بدین ترتیب رقابت پذیری کالاهای داخلی را افزایش می دهد. به نحوی که صادرات را افزایش داده و واردات را کاهش می دهد؛ در نتیجه تحرکی در تولید اقتصاد کشور صورت میپذیرد. این سیاست به دنبال بحران های بوجود آمده بعد از دهه 70 در تراز پرداخت های کشورهای در حال توسعه مورد تأکید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز بوده است.
از سوی دیگر نرخ ارز بازدهی دارایی های خارجی را در مقابل دارایی های داخلی تغییر می دهد. مردم با قلمداد نمودن ارز به عنوان” ذخیره ارزش” می توانند به مثابه یک دارایی به آن نگاه کنند. از این نظر ثروت خود را به شکل های مختلف از جمله انواع و اقسام اوراق قرضه، سهام، ذخایر بانکی و دارایی های خارجی) بر حسب پول های خارجی( نگهداری می نمایند
اگر در اقتصاد محدودیت های تجاری و هزینه های حمل و نقل وجود نداشته باشد و هم چنین سهام آزادانه انتقال یابد، معمولاٌ در زمان اجرای سیاست کاهش ارزش پول داخلی، صاحبان پول داخلی ترجیح می دهند که پول خود را به پول خارجی یا ارز تبدیل نمایند بنابرین در ترکیب دارایی ها، دارایی با نرخ بازدهی بالاتری انتخاب خواهد شد. اگر نرخ بهره از مجموع نرخ بهره خارجی و کاهش ارزش پول داخلی δ کوچکتر باشد (i<i+ δ) خروج سرمایه و جانشینی دارایی ها وجود خواهد داشت.
2-3- نرخ ارز حقیقی (RER)نرخ ارز حقیقی (RER) یک متغیر مهم اقتصادی است که تغییراتش بیانگر ضعف و قوت پول کشور در مقابل پولهای خارجی میباشد. حفظ این نرخ در سطح تعادلی آن از وظایف مقامات پولی هر کشور است.
در اکثر مطالعات نوین، نرخ ارز حقیقی به صورت نسبت قیمت کالاهای مبادلهای(Pt) به قیمت کالاهای غیر مبادلهای(Pn) تعریف میشود. (PtPn e= ) این تعریف مجموعه عواملی را که جهت تخصیص منابع بین کالاهای مبادلهای و غیر مبادلهای تعیین میکنند در خود خلاصه میکند. افزایش در e باعث میشود تا تولید کالاهای مبادلهای سودآورتر بشود که در نهایت سبب حرکت منابع از تولید کالاهای غیر مبادلهای به سمت تولید کالاهای مبادلهای میشود. این تعریف شاخص مناسبی برای ارزیابی قدرت رقابت بین المللی در تولید کالاهای مبادلهای به دست میدهد. در واقع این قیمت نسبی منعکس کنندهی هزینه فرصت تولید داخلی کالاهای مبادلهای است. کاهش در e این حقیقت را منعکس میکند که هزینه فرصت تولید کالاهای مبادلهای در داخل افزایش یافته است. اگر هیچ تغییری در قیمتهای نسبی بقیه دنیا صورت نگیرد، این کاهش نشانگر کاهش قدرت رقابت بینالمللی کشور است. (یعنی این کشور کالای مبادلهای را به صورت ناکاراتری نسبت به قبل تولید میکند.) تفسیر اثرات افزایش در این متغیر نیز کاملا مشابه است و نشانگر بهبود در قدرت بین المللی است. البته شاخصهای جایگزین در کشورهای در حال توسعه معمولا قابل اعتماد نیستند. (به دلیل نبود اطلاعات)
در بیشتر کشورهای جهان سوم از جمله ایران ، شاخص قیمتهای کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله برای محاسبه مستقیم نرخ ارز حقیقی داخلی در دسترس نیست.
تعریف متداول دیگری که برای نرخ ارز حقیقی وجود دارد. مبتنی بر نظریه برابری قدرات خرید است. طرفداران این تعریف نرخ ارز حقیقی(eppp) را به صورت حاصلضرب نرخ ارز اسمی (E) در سطح قیمتهای جهانی تقسیم بر سطح قیمتهای داخلی بیان میکنند.
مساله اساسی در کالاهای همگن، رقابتپذیری خارجی است. قیمتها به وسیلهی بازار بین المللی و بر اساس قانون قیمت واحد تعیین میشود. از دیدگاه نظری با در نظر گرفتن هزینههای حمل و نقل، تعرفهها، محدودیتهای تجاری و سایر هزینههای مبادلاتی، باید قیمت کالاها یکسان باشد. اگرچه (eppp) را میتوان به عنوان یک شاخص تعیین قدرت رقابت به کار برد ولی این توانایی را ندارد که جهت تخصیص منابع بین کالاهای مبادلهای و غیر مبادلهای را نشان دهد.
نرخ ارز حقیقی به صورت نسبت قیمت کالاهای خارجی به کالاهای داخلی علامت مهمی را برای عوامل اقتصادی ایجاد می کند. تغییرات نرخ ارز حقیقی مستقیماً بر روی تراز پرداختها اثر گذاشته و همچنین جهت تخصیص منابع بین تولید کالاهای غیرتجاری و کالاهای تجاری را تعیین میکند.
افزایش نرخ ارز حقیقی باعث قوی شدن بخش خارجی اقتصاد و افزایش قدرت رقابت در بازارهای بینالمللی میشود. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که مسیر بلند مدت نرخ ارز حقیقی توسط متغیرهای بنیادی اقتصاد تعیین میشود و میتوان نرخ ارز حقیقی تعادلی را به گونهای تعریف کرد که در صورت تحقق آن تعادل در بعد خارجی و داخلی اقتصاد توأمان برقرار باشد.
انحراف از این نرخ تعادلی، باعث ایجاد علائم اشتباه برای آحاد اقتصادی شده و اقتصاد را با هزینههای رفاهی مواجه میکند.
2-4- رابطه نفت و نرخ ارزبا توجه به اینکه دغدغه اصلی تحقیق حاضر پیرامون اقتصاد ایران است، نمی توان از نقش انکار ناپذیر درآمد های ارزی نفت غافل شد. نوسان این درآمدها در اقتصاد ایران باعث می شود متغیرهای کلان اقتصادی تحت تأثیر قرار بگیرند به عنوان مثال اگر درآمدهای حاصل از صادرات نفت نسبت به دوره گذشته افزایش یابد؛ این
افزایش درآمدها، از طریق افزایش مخارج دولت باعث افزایش تقاضا شده و در نتیجه سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش می دهد و همچنین اینگونه درآمدها می تواند بر ذخایر بانک مرکزی اثر گذارد و با فرض ثابت بودن سایر عوامل، عرضه ی پول را افزایش دهد.افزایش عرضه ی پول، موجب افزایش تقاضای کل در اقتصاد می گردد و چنانچه طرف عرضه ی کل اقتصاد پاسخگوی این افزایش تقاضا نباشد، این امر نیز یک مازاد تقاضا ایجاد کرده و در نتیجه سبب افزایش سطح عمومی قیمت های داخلی می شود.
همچنین این افزایش درآمدهای ارزی) از طریق ایجاد تغییر درعرضه ارز( می تواند قیمت ارزهای خارجی را دستخوش تغییر قرار دهد. بنابراین هم سطح عمومی قیمت ها و هم نرخ ارز اسمی را می تواند تغییر دهد و در نتیجه نرخ ارز حقیقی را تحت تأثیر قرار می دهد.
2-5- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی2-5-1- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی استدر این معیار، از شاخص قیمت مصرف کننده ی دو کشور طرف تجاری استفاده می شود. این تئوری بیان می کند که نرخ ارز خارجی از نسبت بین قدرت خرید واقعی پول دو کشور به دست می آید، بنابراین طبق این نظریه، سطح قیمت ها در دو کشور، متغیرهای مستقل و نرخ های ارز، متغیر وابسته می باشند. یکی در قالب این مفهوم که نرخ تعادلی ارز به طور مطلق با نسبت متغیر وابسته می باشند. یکی در قالب این مفهوم که نرخ تعادلی ارز به طور مطلق با نسبت کند که تغییرات نسبی نرخ ارز با این دو سطح از قیمت مرتبط است. طبق این نظریه ارزش خارجی پول به قدرت داخلی آن بستگی دارد. بدین وسیله این نظریه می خواهد مبنایی برای ترقی و تنزل ارز در یک دوره معین به دست می دهد. نظریه برابری قدرت خرید ، مبادلات بازرگانی بین کشورها را کاملاً بدون موانع تجاری فرض می کند که علاوه بر کالاها، سرمایه نیز آزادانه نقل و انتقال می یابد.در این مدل ها، نرخ ارز حقیقی باید به سمت عدد یک همگرا باشد. در سال های اخیر، آزمون های جدید از نظریه برابری قدرت خرید با استفاده از فنون همجمعی نشان داد که نرخ ارز حقیقی در بیشتر موارد، حتی در بلند مدت، برابر مقدار ثابت یک نمی باشد و در این جارجوب اقتصاددانان اعتقاد به تفصیر جدیدی از نظریه برابری قدرت خرید، تحت عنوان نظریه برابری قدرت خرید ضعیف دارند، به این معنا که صرفاً رابطه ی بلند مدت بین نرخ ارز اسمی و نسبت قیمت ها برقرار است؛ به عبارت دیگر، نرخ ارز حقیقی به سمت یک میانگین ثابتهمگراست، که این میانگین ثابت می تواند عدد یک نباشد. بر همین اساس علت عدم برقرارینظریه ی برابری قدرت خرید مطلق، وجود موانع تجاری و روند موجود در داده ها است و همچنین ممکن است ناشی از دیگر متغرهایی باشد که از مدل حذف شده اند. بنابراین، در آزمون نظریه برابری قدرت خرید و تعیین نرخ ارز حقیقی بر مبنای این نظریه، در بیشتر موارد، یک روند زمانی به صورت متغیر مستقل مشاهده می شود.
2-5-2- معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی، بر اساس کالاهای قابل مبادله)دو کالایی( استدر مواقعی به دلیل ساختار اقتصادی کشورها به لحاظ نظری به جای نرخ ارز حقیقی خارجی از نرخ ارز حقیقی داخلی استفاده می شود. نرخ ارز حقیقی داخلی به دو روش دو کالایی و سه کالایی تعریف می شود. نرخ ارز حقیقی داخلی در روش دو کالایی به صورت نسبتی از قیمت کالاهای قابل مبادله به قیمت کالاهای غیر قابل مبادله در داخل کشور تعیین می شود. ضعف عمده این روش این است که در عمل برای کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله، مرز ثابت و مشخصی وجود ندارد.
معیار کالاهای قابل مبادله) دو کالایی(، چهار شاخص هزینه ی نیروی کار یک واحد تولید کالاهای قابل مبادله، شاخص قیمت عمده فروشی، شاخص ضمنی ارزش افزوده ی بخش صنعت و سایر بخش های تولید کننده کالاهای قابل مبادله و ارزش واحد صادرات را به عنوان جایگزین های احتمالی اندازه گیری رقابت پذیری در تولید کالاهای قابل مبادله در ادبیات مربوطه پیشنهاد می کند.
2-5-3- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله) سه کالایی ( است
برخی از اقتصاددانان تأکید کرده اند که در کشورهای در حال توسعه که اغلب آنها صادر کننده مواد خام اولیه هستند، به دلیل اینکه شاخص قیمت صادرات و در نتیجه، رابطه ی مبادله آن ها دارای نوسانات زیادی است و نیز در مواردی که سیاست های تجاری در حال تغییر هستند، مناسب است که به جای نرخ ارز حقیقی داخلی دوکالایی از نرخ ارز حقیقی داخلی سه کالایی استفاده شود. در مفهوم نرخ ارز حقیقی داخلی سه کالایی، سه بخش کالاهای قابل واردات ، قابل صادرات و کالاهای غیر قابل مبادله وجود دارد. اگرPM* قیمت واردات کشور به پول خارجی PX* و قیمت صادرات کشور به پول خارجی باشد، برای یک اقتصاد باز کوچک، فرض بر این است که قانون قیمت واحد برای کالاهای قابل مبادله برقرار می باشد. در نتیجه برای چنین اقتصادی، PM* و PX* متغیرهایی برون زا هستند. آن گاه به ازای هر نرخ اسمی ارز و مالیات های تجاری داده شده، قیمت داخلی کالاهای صادراتی PX و وارداتی PM توسط PX*و PM* تعیین می شود، پس می توان نوشت:
نرخ ارز حقیقی داخلی صادراتی = PX/PNT
نرخ ارز حقیقی داخلی وارداتی PM/PNT =
که در آنPNT قیمت کالاهای غیر قابل مبادله داخلی است.
2-6- نظریه برابری قدرت خرید
حال به بررسی عمیق تر این نظریه می پردازیم.
سه دیدگاه مختلف در نظریه برابری قدرت خرید وجود دارد:
الف) قانون یک قیمت: ( LOOP) با فرض اینکه هیچ هزینه مبادلاتی و موانع تجاری وجود ندارد،این نظریه اینگونه عنوان می کند که قیمت کالاهای مشابه که در کشورهای مختلف مبادله می شوند باید برابر باشند. بدیهی است برای برقراری چنین شرایطی باید فرض کنیم که در سراسر دنیا رقابت کامل وجود دارد و اطلاعات بدون هزینه جریان دارد و در دسترس همه در همه جای دنیا هست.
ب( PPP مطلق : مفهوم این دیدگاه تقریبأ معادل قبلی است تنها تفاوت در این است که در این حالت فرض می شود که قیمت یک سبد عمومی کالا بین کشورهای مختلف برابر است. هم چنین فرض می شود که کالاها با وزن یکسان در سبدهای کشورهای مختلف وارد می شوند.
ج( PPP نسبی: به مفهوم اینکه تغییرات در نرخ ارز اسمی برابر اختلاف تورم در خارج و داخل است. به این ترتیب اگر از داده های سری زمانی، قیمت ها و نرخ ارز یک سال پایه را بتوان پیدا نمود که در آن سال PPP برقرار باشد می توان با استفاده از اختلاف تورم ، نرخ ارز اسمی را در سال فعلی محاسبه کرد.
نظریه ی برابری قدرت خرید، مبادلات تجاری بین کشورها را کاملاً بدون مانع فرض می کند. در این گونه مدلها، هرگونه انحرافی از سطح قیمتهای نسبی باید به تدریج محو شود، به نحوی که نرخ ارز حقیقی به سمت یک مقدار ثابت همگرا شود. طبق نظریه های ابتدایی تر برابری قدرت خرید، نرخ ارز حقیقی همواره و حتی در کوتاه مدت باید برابر عدد یک باشد.
تا کنون مطالعات مختلفی در مورد آزمون برقراری برابری قدرت خرید در زمان های مختلف و برای کشورهای مختلف انجام شده و تقریباً تمامی مطالعات این نتیجه را می گیرند که به دلایل مختلفی از قبیل کامل نبودن اطلاعات و وجود موانع تجاری بین کشورها، برابری قدرت خرید در کوتاه مدت برقرار نیست، اما در زمینه برقراری PPP در بلند مدت نظرات و نتایج گوناگونی وجود دارد. در سال های اخیر و با پیشرفت فنون آماری، آزمون های جدید از نظریه ی برابری قدرت خرید با استفاده از فنون هم انباشتگی نشان داده که نرخ ارز حقیقی در بیشتر موارد، حتی در بلندمدت، برابر مقدار ثابت یک نمی باشد، و در این چارچوب است که بعضی از اقتصاد دانان، از جمله مک دونالد اعتقاد به تفصیر جدیدی از نظریه ی برابری قدرت خرید، تحت عنوان نظریه برابری قدرت خرید ضعیف دارند، به این معنا که صرفاً یک رابطه بلندمدت بین نرخ ارز اسمی و نسبت قیمت ها برقرار باشد، یا به عبارت دیگر، نرخ ارز حقیقی به سمت یک میانگین هم گرا باشد، حال این میانگین می تواند عدد یک نباشد. مک دونالد اعتقاد دارد که علت عدم برقراری نظریه برابری قدرت خرید مطلق، وجود موانع تجاری و روند در داده هاست و هم چنین ممکن است ناشی از تأثیر دیگر متغیرهایی باشد که از مدل حذف می شوند.
بنابراین در آزمون نظریه ی برابری قدرت خرید و تعیین نرخ ارز حقیقی بر مبنای این نظریه، در بیشتر موارد، یک روند زمانی به صورت متغیر مستقل مشاهده می شود. از طرف دیگر مطالعات فراوانی در کشورهای در حال توسعه نشان داده که PPP چه در بلندمدت و چه در کوتاه مدت برقرار نیست. بنابراین در آزمون نظریه ی برابری قدرت خرید و تعیین نرخ ارز حقیقی بر مبنای این نظریه، در بیشتر موارد، یک روند زمانی به صورت متغیر مستقل مشاهده می شود. از طرف دیگر مطالعات فراوانی در کشورهای در حال توسعه نشان داده که PPP چه در بلندمدت و چه در کوتاه مدت برقرار نیست.
2-7- نرخ ارز حقیقی تعادلی ( ERER )
نرخ ارز حقیقی تعادلی، قیمت نسبی کالاهای قابل تجارت به غیرقابل تجارت به ازای مقادیرپایدار و بلند مدت برای متغیرهای اساسی تأثیرگذار بر نرخ مذکور) مانند جریان ورود سرمایه، بهره وری، تعرفه ها و ( … است. نرخ مذکور، تعادل داخلی و خارجی را در اقتصاد هنگامی که متغیر های سیاستی و برون زای تعیین کننده آن در وضعیت پایداری قرار می گیرند برقرار می کند. این مقادیر بلندمدت و پایدار برای متغیرهای اساسی متناظر با شرایط تعادلی در بخش های داخلی و خارجی اقتصاد تعیین می شوند. تراز داخلی، تولید بالقوه را در سطح پایداری از تورم محقق ساخته و مستلزم آن است که شکاف میان پس انداز سرمایه گذاری خارجی در سطح تولید بالقوه با پس انداز خارجی جبران شود.
پس به بیان کوتاه تر با توجه به اینکه نرخ ارز به عنوان رابط میان قیمت های خارجی و داخلی نقش کلیدی دارد و از طرف دیگر به عنوان ابزاری مؤثر برای تشویق صادرات قلمداد می شود، بودجه دولت را تحت تأثیر قرار می دهد (از طریق درآمدهای نفتی) و هم به عنوان یک متغیر ارزشی محسوب می شود (در ذهن برخی سیاست گذاران) با دقت خاصی در اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد و در نتیجه موضوع نرخ ارز حقیقی تعادلی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
اولین سؤال در مورد نرخ ارز تعادلی این است که منظور از تعادل چیست؟ در جواب می توان گفت که در طی زمان با طرح مدل های مختلف سعی شده است تا مدلی مناسب برای محاسبه نرخ ارز تعادلی بیان شود که هر کدام دارای فرضهای مربوط به خود هستند. در زیرما دو تعریف پایه ای از نرخ ارز حقیقی تعادلی توضیح میدهیم.
تعریف اول بیان می دارد که نرخ ارز حقیقی تعادلی نسبت قیمت کالاهای مبادله ای به قیمت کالاهای غیر مبادله ای است که به ازای مقادیر داده شده سایر متغیر ها (از قبیل مالیات، قیمت های بین المللی و تغییرات تکنولوژی) دستیابی هم زمان به تعادل داخلی و خارجی را نتیجه می دهد.
تعادل داخلی یعنی اینکه بازار کالاهای غیر مبادله ای در دوره زمانی مورد نظر در تعادل بوده و این انتظار وجود داشته باشد که در دوره بعد نیز در تعادل باشد.
در این تعریف از نرخ ارز حقیقی تعادلی، این ایده نهفته است که تعادل داخلی زمانی اتفاق می افتد که بیکاری در سطح طبیعی خود باشد. از طرف دیگر تعادل خارجی زمانی حاصل می شود که محدودیت بودجه بین زمانی، برقرار باشد. یعنی مجموع تنزیل شده حساب جاری) در ادوار مختلف( برابر صفر باشد. به بیان دیگر تعادل خارجی زمانی است که موازنه حساب جاری) در حال و آینده( با جریان سرمایه ی ماندگار در بلندمدت سازگار باشد.
به همراه این تعریف، باید به چند نکته توجه کرد؛ اولاً با توجه به مطالبی که عنوان شد ERER یک عدد ثابت نیست و به ازای هر تغییری که در متغیرهای تعیین کننده تعادل داده شود، تغییر می کند. برای مثال، نرخ ارز حقیقی که تعادل را ایجاد می کند بین دو حالتی که قیمت جهانی کالاهای عمده صادراتی یک کشور خیلی زیاد و خیلی کم است متفاوت خواهد بود. بنابراین ERER خود تابعی از چندین متغیر است، از جمله تعرفه های واردات، مالیات بر صادرات ، نرخ بهره حقیقی، کنترل های سرمایه و… به این متغیر ها، متغیرهای بنیادی تعیین کننده ی نرخ ارز حقیقی تعادلی گفته می شود.
ثانیاً: تغییرات در نرخ ارز حقیقی تعادلی بستگی به این دارد که تغییرات در متغیرهای یاد شده ماندگار هستند یا گذرا و شرایط بروز این تغییرات چیست؟ به عنوان مثال اگر یک کشور بتواند به میزان دلخواه از استقراض بین المللی استفاده کند یک اختلال گذرا در نرخ مبادله کلاً بر مسیر آینده ی نرخ ارز حقیقی تعادلی تأثیر می گذارد، این در حالی است که اگر فرض کنیم میزان استقراض بین المللی محدود است، جابجایی بین زمانی در مصرف قطع می شود و اختلالات گذرا تنها در کوتاه مدت بر ERER تأثیر خواهند گذاشت. (یعنی بر مصرف حال مؤثر است و ازین طریق بر نرخ ارز تأثیر بسیار می گذارد)
کلارک تعریف جدیدتری از نرخ ارز تعادلی را به شرح زیر بیان می کند: نرخ ارز تعادلی از رابطه ی بلندمدت با متغیرهایی که بر آن تأثیرگذار هستند به دست می آید. در واقع بر مبنای این تعریف ، روش BEER مطرح می شود که این روش هنجاری نیست یعنی به مفهوم باید و نباید نمی باشد یعنی این گونه نیست که نرخ ارز باید این مقدار باشد فقط بیان می دارد که بر مبنای روش BEER نرخ ارز حقیقی تعادلی این مقدار است.
2-8- نرخ ارز حقیقی تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت
نرخ ارز حقیقی تعادلی بلندمدت، نرخی است که با اهداف تعادل داخلی و خارجی اقتصاد سازگار است. تعادل خارجی متناظر با سطحی از کسری حساب جاری است که بتوان آن را در بلند مدت با ورود سرمایه خارجی به شکلی پایدار و دائمی تأمین مالی کرد. به عبارت دیگر اعتباردهندگان خارجی باید مایل باشند این سطح از کسری حساب تجاری را به طور نامحدود تآمین مالی کنند. تعادل داخلی زمانی حاصل می شود که بازار کالاهای غیر قابل تجارت در تعادل پایدار اشتغال کامل قرار گیرد.
ادواردز نشان می دهد در بلندمدت عوامل واقعی بر نرخ ارز حقیقی اثرگذار بوده و در کنار آن یک سری عوامل پولی بر رفتار نرخ ارز حقیقی تأثیر می گذارد. عوامل واقعی شامل رابطه ی مبادله؛ نسبت مخارج دولت در کالاهای غیر قابل تجارت به تولید؛ تعرفه های وارداتی؛ پیشرفت تکنولوژی و نسبت سرمایه گذاری به تولید می باشد.
در کوتاه مدت ممکن است اشتغال کامل) بر اساس یک نرخ تورم مطلوب( برقرار نباشد و کسری حساب جاری نیز به طور موقت بیشتر یا کمتر از سطح پایدار آن در بلند مدت قرار گیرد. به همین دلیل نرخ ارز حقیقی و دیگر متغیرهای درونزا در کوتاه مدت می توانند از مقدار تعادلی بلندمدت خود منحرف شوند. اما نرخ ارز حقیقی تعادلی زمانی حاصل می شود که متغیرهای سیاستی و برون زا در سطح پایدار و دایمی خود در بلندمدت قرار گیرند.
در واقع نرخ ارز حقیقی متأثر از تغییرات موقتی و گذرا در متغیرهای سیاستی و برون زا بوده اما نرخ ارز حقیقی بلندمدت مشروط بر مقادیر دائمی متغیرهای برون زا و مقادیر بهینه ی متغیرهای سیاستی تعیین می شوند.
2-9- محاسبه نرخ ارز تعادلی
مشکل اساسی در برآورد نرخ ارز تعادلی، مشاهده ناپذیر بودن ارزش تعادلی نرخ ارز است و تعیین انحراف نرخ ارز نیز به شرایطی بر می گردد که موجب انحراف نرخ رسمی ، از مسیر بلندمدت تعادلی می شود. نرخ ارز کم ارزش گذاری شده و بیش ارزش گذاری شده به ترتیب مربوط به زمانی است که آن نرخ از مقدار تعادلی کمتر و بیشتر برآورد شده است. گاهی ممکن است اینگونه مطرح شود که چون نرخ ارز واقعی در بازارهای ارز خارجی به وسیله عرضه و تقاضای پول رایج تأمین می شود، نرخ ارز همیشه در مقدار تعادلی خود خواهد بود. این مسأله را ویلیامسون به عنوان ” نرخ ارز تعادلی بازار” معرفی کرد و تشخیص داد که نرخ ارز تعادلی عاملی است که عرضه و تقاضای پول را بدون دخالت های دولت متعادل می کند.
انحراف نرخ ارز نسبت به مسیر تعادلی بلندمدت آن به مفهوم اختلال در قیمت های نسبی، بر تخصیص صحیح و بهینه منابع تأثیر منفی دارد و موجب می شود منابع از بخش های کارا به بخش های غیر کارا انتقال یابند. در واقع انحراف نرخ ارز نسبت به مسیر تعادلی بلندمدت آن، به مفهوم افزایش هزینه تولید کالاهای تجاری ساخت داخل و در نتیجه کاهش قدرت رقابت این کالاها در مقایسه با کالاهای خارجی است و به دنبال آن انتظار توقف رشد، سرمایه گذاری و صادرات در بخش های تجاری وجود خواهد داشت. در واقع، این انحراف به عنوان مالیات ضمنی بر صادرات و تولید داخلی عمل می کند و موجب کاهش حجم صادرات می شود، از این گذشته، انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی آن مقادیر حمایت از تولیدکنندگان را با تورش همراه خواهد کرد و محاسبه ی درصد حمایت ها غیر دقیق خواهد بود.
2-10- نا اطمینانی نرخ ارزفرض بر این است که نرخ ارز حول روند تعادل بلند مدت در نوسان است. این انحراف از روند، میزان نوسانات نرخ ارز را مشخص می کند که از آن به عنوان عدم اطمینان یاد می شود. این عدم اطمینان در طرف تقاضای اقتصاد از طریق صادرات، واردات و تقاضای پول؛ و در طرف عرضه اقتصاد نیز از طریق هزینههای کالاهای واسطهای وارداتی، اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد. برآیند تغییرات عرضه و تقاضای اقتصاد در تغییرات تولید منعکس خواهد شد.
چون در واقع کارگزاران و عاملان اقتصادی به صورت عقلایی رفتار میکنند، بنابراین در دنیای واقعی عرضه و تقاضای اقتصاد، تحت تأثیر شرایط نااطمینانی میباشد. با این فرض مدلهای مبتنی بر قطعیت از کارایی کمتری برخوردار خواهند بود. به همین دلیل در مباحث تئوری، بحث انتظارات عقلایی وارد عرضه و تقاضای اقتصاد شده، به طوری که نوسانات نرخ ارز منجر به نوسانات عرضه و تقاضای اقتصاد شده و از این رو متغیرهای حقیقی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بر اساس مبانی نظری این نوسانات به صورت مستقیم باعث ایجاد نااطمینانی و افزایش هزینه ها خواهند شد و به صورت غیر مستقیم بر تخصیص منابع و سیاست های دولت تاثیر گذار خواهد بود. اثیر بیان می کند که نوسانات نرخ ارز اثر منفی بر تجارت بین المللی خواهد گذاشت. بر اساس مطالعات مختلف نوسانات نرخ ارز علاوه بر تاثیر مستقیم بر فعالیت های تجاری از طریق افزایش نااطمینانی به قیمت ها و همچنین تغییر مسیر تهیه منابع از خارجی به داخلی، بر جریان تجارت تاثیر گذار خواهد بود.
2-11- نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارزنظامهای ارزی در سطح بینالمللی طی سالیان متمادی با فراز و نشیبهای زیادی روبرو بوده و ساختار اقتصادی کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده است. نظامهای ارزی مختلف چگونگی تعیین نرخ ارز را دراقتصاد نشان میدهد. نرخ ارز در طول سالیان متمادی خصوصا بعد از فروپاشی سیستم نرخ ارز ثابت (نظام برتن وودز) نوسانات بسیاری داشت. از همان زمان، اثر بیثباتیهای نرخ ارز بر تجارت بینالملل کانون توجه طرفداران دو سیستم نرخ ارز ثابت و شناور بوده است. یکی از دلایل اصلی طرفداران سیستم نرخ ارز ثابت در مقابل سیستم نرخ ارز شناور آن است که این سیستم با کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز محیط مساعدتری را برای تولید، تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی فراهم میسازد. آنان معتقدند از زمان ظهور سیستم نرخ ارز شناور، نرخ ارز بیثباتی زیادی داشته و در طول زمان از میزان تعادلی بلندمدت خود انحرافات زیادی را شاهد بوده است.
طرفداران سیستم نرخ ارز شناور معتقدند که سیستم نرخ ارز ثابت نمیتواند بیثباتیهای پیشبینی نشده را کاهش دهد. به علاوه شناور بودن نرخ ارز موجب تسهیل در تعدیل نظام پرداختها در مقابل شوکهای خارجی میشود
طرفداران نرخ ارز ثابت معتقدند که این نظام از تخصیص نامناسب منابع جلوگیری میکند. در نظامی که نرخهای ارز میتواند تغییرات قابل توجهی داشته باشد، انگیزههای تولید در بخش کالاهای قابل تجارت به طور مداوم تغییر میکند. اگر ارزش پول کشور در بازارهای ارز کاهش یابد ممکن است عوامل تولید از بخش کالاهای غیر قابل تجارت خارج شوند و به بخش کالاهای قابل تجارت روی آورند؛ زیرا تولید کالاهای صادراتی و جانشین واردات اکنون سودآورتر است. عکس حالت بالا نیز قابل تصور است. بنابراین، در صورت بروز نوسانات در نرخ ارز نوعی انتقال دائمی عوامل بین بخشها و عدم استقرار عوامل تولید در بخش پدید میآید که در نهایت به زیان اقتصادی منجر میشود
همچنین، مخالفین نرخ های ارز انعطافپذیر اظهار میدارند که تغییرات شدید، نرخ ارز به دلیل نیروهای بازار موجب افزایش نااطمینانی در تجارت خارجی بین کشورها میشود و حجم تجارت وسرمایهگذاری مستقیم خارجی را کاهش میدهد. در حالت کلی، ریسکهای متعددی دربارهی نوع تولید و توزیع کالاها و نیز انتخاب محل تولید وجود دارد. اما نرخ ارز انعطاف پذیر ریسک دیگری را به موارد فوق میافزاید. این ریسک اضافی آن است که نوسانات در ارزش پول داخلی نسبت به پولهای خارجی میتواند سود را کاهش دهد و یا تمام آن را از بین ببرد.
بی ثباتی نرخ ارز به افزایش نااطمینانی منجر میشود و از آن طریق به افزایش ریسک فعالیتهای تجاری و نهایتاً به کاهش حجم تجارت میانجامد.
اگر نرخ ارز نوسانات شدیدی داشته باشد، صادرکنندگان و واردکنندگان در هنگام عقد قرارداد در مورد درآمد حاصل از صادرات و نیز هزینهی واردات به پول داخلی تصور چندان دقیقی نخواهد داشت. البته ارزش ارزی کالای صادراتی و وارداتی در هنگام عقد قرارداد معلوم است؛ ولی از آن جایی که تا هنگام دریافت درآمد صادراتی و یا تا هنگام فروش کالاهای وارداتی یک فاصلهی زمانی وجود دارد. نوسانات نرخ ارز میتواند ارزش کالاهای صادراتی و هزینه کالای وارداتی را (به پول ملی) تحت تأثیر قرار دهد و این درآمدها و هزینهها به راحتی میتوانند با زمان انجام معامله، تفاوت فاحش و غیر منتظرهای داشته باشند.
گراور(1988) معتقد است که افزایش در ریسک دو اثر درآمدی و جانشینی دارد که در جهت متفاوت عمل میکنند. با افزایش ریسک اثر جانشینی باعث جانشین شدن سایر فعالیتهای کم ریسک به جای فعالیتهای پر ریسک میشود که این امر کاهش مطلوبیت انتظاری حاصل از فعالیت در تجارت محسوب میشود. از سوی دیگر بنگاهها برای جبران این کاهش درآمد، فعالیت خود را افزایش خواهند داد. نتیجه دو اثر درآمدی و جانشینی به شکل توابع مطلوبیت آنها بستگی دارد.
در ایران عوامل موثر بر ایجاد نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد:
مازاد تقاضا برای کالاهای مصرفی، واسطهای و سرمایهای؛ هر اندازه این کمبود شدیدتر باشد، تقاضا برای واردات آنها و در نتیجه تقاضا برای ارز بیشتر خواهد شد.
تغییرات مداوم در قوانین و مقررات ورود و صدور کالا و همچنین تغییرات مقطعی در نحوهی تولید و توزیع داخلی؛ به عنوان مثال، زمانی ارز با نرخ رسمی در اختیار کارخانجات قرار میگرفت و قیمت تولیدات آنها کنترل میشد ولی بعدها کارخانجات توانستهاند با استفاده از ارز صادراتی و ارز آزاد اقدام به ورود مواد اولیه کرده تولیدات خود را بر همان اساس قیمت گذاری کنند.
هزینه ارزی مسافرت، تحصیل و درمان در خارج از کشور؛ به عنوان مثال اکثر مسافرتهای تفریحی و شروع به تحصیل در خارج از کشور که مستلزم هزینهی ارزی قابل توجهی است، در ماههای خاصی از سال(بهار و تابستان) صورت میگیرد.
2-12) صادرات غیر نفتیاز آنجایی که فرایند ارزآوری اقتصاد ایران بیشتر به نفت و فرآوردههای نفتی متکی است و تعیین قیمت آنها در بازراهای بینالمللی که همواره دستخوش نوسانات و تغییرات ناگهانی هستند، میباشد و همچنین صدور مواد معدنی و نفتی آن هم به صورت مواد اولیه و بیشتر خام، با توجه به ویژگیهای این محصولات و تجدیدناپذیر بودن این منابع و اتکاء بیش از حد به این منابع جهت ارزآوری برای واردات کشور موضوعی نگران کننده است. لذا باید به دنبال صادرات محصولات دیگر به عنوان یک منبع درآمدی قابل اطمینان بود؛ زیرا تجربهی بسیاری از کشورهای جهان که با نداشتن منابع نفتی توانستهاند امروز جز کشورهای توسعه یافته قلمداد شده و محصولات تولیدی این کشورها در بازارهای جهانی دارای ارزش چندین برابر فروش نفت و مشتقات آن میباشد، دیده می-شود.
2-13- استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در ایراناز دیرباز انگیزهها و منافع صادرات همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. بعضی از نظرات ایشان حتی با توجه به قدمت ابزار آنها، هنوز هم تازگی خود را حفظ نموده است. به عنوان مثال نظریات اندیشمند بزرگ علم اقتصاد”جان استوارت میل” که با نقل قول و الهام از “دیوید ریکاردو” در قرن نوزدهم ارائه شده و به طور خلاصه شامل موارد ذیل میباشد:
به وسیله صادرات یک کشور قادر به وارد کردن کالاهایی خواهد شد که خود نمیتواند تولید کند.
با توسعه صادرات، نیروهای مولد جهانی در مکانها و بخشهایی بکار گرفته میشوند که از کارایی و بهرهوری بیشتری برخوردار شده و در نتیجه تولید جهانی به حداکثر میزان رشد میرسد.
توسعه صادرات طبیعتاً موجب کاهش قیمتها شده و در نهایت مصرفکنندگان از آن منتفع خواهند گردید.
گسترش و تشویق صادرات عاملی است که موجب سازماندهی تولید برای بازارهای بزرگتر شده و در نتیجه روشهای تولیدی مناسبتر و کم هزینهتر به دلیل فشردگی رقابت در آن بازارها، بکار گرفته میشود.
حقیقت این است که تولید بیشتر در یک مکان به هر روشی که باشد، در افزایش موجودی نیروهای مولد جهان موثر واقع میشود. یک مدت ممکن است در سطح اشباع احتیاجات خود بوده و یا عقب افتاده باشد، لذا منابع داخلی ممکن است بیکار یا راکد نگه داشته شده باشند. گشایش باب تجارت و توسعه صادرات، علاوه بر آنکه باعث میشود مردم با کالاهای جدید آشنا شوند باعث ایجاد انگیزه برای بسیج نیروهای هنوز توسعه نیافته ایشان(به وسیله نوعی انقلاب صنعتی) نیز خواهد شد. این عامل موجب ارضای بیشتر نیازها و خلق آرزوهای جدید میگردد که در نهایت انگیزهای خواهد شد برای کار و تلاش بیشتر و دستیابی به پس انداز و انباشت سرمایه زیادتر برای آینده.
بنابراین توسعه صادرات موجب افزایش درآمد و اشتغال شده و به علت صرفهجوییهای ناشی از مقیاس و یا بهبود روشهای تولید، کارایی و بهرهوری عوامل تولید ارتقا خواهد یافت چنانچه ظرفیتهای استفاده نشده تولیدی و یا اشتغال ناقص در کشورهای در حال توسعه وجود داشته باشد(که عملا وجود دارد)، در این صورت افزایش تولید و صادرات نه تنها قیمتهای داخلی را افزایش نمیدهد، بلکه افزایش کارایی، صرفهجوییهای ناشی از مقیاس و بهبود تکنیکهای تولید، میزان تولید داخلی را (حتی با دادههای ثابت) گسترش داده و قیمتهای کالاهای تولید شده در داخل کشور را کاهش میدهد. در این فراگرد اگر تنها اشتغال کامل عوامل تولید در جریان توسعه اقتصادی حادث شود، رشد بیشتر تولید محصولات صادراتی ممکن است موجب افزایش قیمت عوامل تولید (دستمزد، بهره و اجاره) به علت مهاجرت داخلی بین صنایع شود. در این مرحله باید توجه داشت که فشار حاصله برای افزایش قیمت کالاهای صادراتی را میتوان به وسیله واردات کالاهای مصرفی و یا سرمایهای بر طرف نمود و حتی قیمتهای داخلی را متناسب با شرایط کاهش داد. از دیدگاه کلان میتوان به “اثر کینزی” صادرات اشاره کرد. بر اساس نظریه کینز چون صادرات جزیی از تقاضای کل اقتصاد است، افزایش آن علاوه بر تأثیر مستقیم، دارای یک اثر غیرمستقیم از طریق ضریب شتاب بر تولید داخلی میباشد. دومین اثر صادرات بر رشد اقتصادی میتواند ناشی از رشد منابع ارزی باشد با گسترش سریع صادرات محدودیتهای ارزی برای رشد اقتصادی کاهش یافته یا رفع شود که این عامل مهمی برای تسریع در رشد کشورهای در حال توسعه است.
اثر دیگر صادرات بر رشد سریعتر اقتصادی را میتوان از طریق نئوکلاسیکی تفسیر نمود. ایشان معتقدند که رشد سریعتر اقتصادی همراه با رشد سریع صادرات به چهار دلیل با افزایش بهرهوری همراه خواهد شد:
در مرحله گذار به اقتصاد باز، منابع از بخشهای غیر رقابتی و کم بازده که براساس سیاستهای مبتنی بر نگاه درون ایجاد شده بودند به بخشهای پربازده جدید التأسیس بر مبنای نگاه بیرون انتقال مییابند.
تجربه توسعه نشان داده است که فعالیتهای تولیدی صادراتی بازدهی بیشتری دارند؛ چرا که اینگونه فعالیتها در اثر فشار رقابتی بازار جهانی از لحاظ فنآوری بهنگام میشوند و در رقابت با بازار جهانی موقعیت خود را حفظ میکنند.
فعالیتهای صادراتی اثر مستقیم بر افزایش بهرهوری سایر فعالیتهای تولیدی مرتبط با واحدهای صادراتی دارند، زیرا صادرات زمینه انتقال فنآوری بینالمللی را به درون اقتصاد ملی و در درجه اول به واحدهای تغذیهکننده واحدهای صادراتی فراهم کرده و فنآوری روز را به خدمت این واحدها در میآورد.
نظام رقابتی شدید مورد نیاز توسعه صادرات موجب فشار به آنگونه واحدهای تولیدی میشود که کالاهای خود را به بازار داخلی عرضه میکنند. در نظام رقابتی برونگرا این واحدها از دو جهت تحت فشار قرار خواهند گرفت از یک سو باید در مقابل واحدهای تولیدی صادراتی کارا شوند و از سوی دیگر در مقابل کالاهای وارداتی رقیب قرار میگیرند. در چنین شرایط و اوضاع و احوالی این گونه واحدها برای جلوگیری از اضمحلال خود راهی جز افزایش بهرهوری و بهنگام سازی خود با دانش روز ندارند.
2-14- تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران
به منضور شناخت بهتر وضعیت صادرات غیر نفتی کشور و همچنین جایگاه عوامل غیر نفتی بر این وضعیت در این بخش تحلیل توصیفی،کمی در خصوص صادرات غیر نفتی خواهیم داشت. بررسی وضعیت صادرات غیر نفتی طی سالهای گذشته نشان میدهد با وجود فراز و نشیبهای اندک اما ارزش صادرات غیر نفتی طی نیم قرن گذشته همواره رو به رشد بوده است.این امر به خوبی در نمودار 2-1 دیده میشود.

نمودار 2-1- وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران
با وجود این بررسیها نشان میدهد برخی تحولات و وقایع اقتصادی طی سالهای گذشته توانسته تاثیرات قابل توجهی بر روی میزان صادرات غیر نفتی کشور اشته باشد. برخی از این وقایع به عنوان میزان صادرات غیر نفتی طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جدول زیر به صورت اجمالی آمده است
جدول 2-1- برخي وقايع مؤثر بر تغييرات صادرات غير نفتي پس از پيروزي انقلاب اسلامي
سال میزان صادرات غیر نفتی (میلیون دلار) برخي وقايع مؤثر بر تغييرات صادرات غير نفتي
1358 812 ملغي ساختن معافيت قبلي صادركنندگان از سپردن پيمان ارزي، برقراري سيستم دو نرخي ارز.
1361 340 نقصان توليدات داخلي ناشي از ركود در بخش هاي اقتصادي، ترقي قابل ملاحظه قيمت كالاهاي صادراتي و از دست دادن برخي از بازارهاي صادراتي.
1363 361 برقراري جايزه ريالي جهت تشويق صادرات، واريز پيمان هاي ارزي موجود و يا صدوركالاهاي جديد،تشويق ريالي به منظور جبران ضرر صادركنندهو تسري دادن واردات در مقابل صادرات كه قبلاً منحصراً به بخش خصوصي تعلق داشت.
1367 1036 كاهش قيمت نفت به ميزان قابل توجه، اعطاي تخفيفات ارزي، تنزيل نرخ واريزنامه و نوسانات شديد نرخ ارز در بازار آزاد پس از پذيرش قطعنامه.
1370 2649 معافيت يا تخفيف پيمان ارزي در مورد برخي از اقلام صادراتي، خريد ارزهاي صادراتي به نرخ شناور، كاهش نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد.
1373 4831 افزايش شديد صادرات فرش، اخذ پيمان ارزي بابت صدور كالاهاي غير نفتي لغو شد. صندوق تضمين صادرات كشور فعال شد و منابع پيش بيني شده در اختيار صندوق مذكور براي تشويق و توسعه صادرات قرار گرفت.
1375 3120 كاهش اخذ پيمان ارزي و الزام صادركنندگان به برگرداندن ارز حاصل از صادرات، موظف شدن صادركنندگان به واريز صددرصد ارز مندرج در تعهد نامه به بانك مركزي
1378 3941 دامنه شمول مجوز ورود وقت كالا افزايش يافت، نرخ هاي پايه اخذ پيمان در مورد بسياري از كالاهاي صادراتي كاهش يافت
1380 4565 معافيت صادرات كالا و خدمات از اخذ هر گونه مجوز، پشتيباني از صدور خدمات فني و مهندسي و افزايش سرمايه بانک توصعه صادرات
1383 به بعد 1383-7536
1384-10545
1385-14044
1386-15637
1387-18146
1388-21324 آزادسازي صدور كليه كالاها به جز عتيقه، ذخاير ژنتيك و كالاهاي يارانه اي، تقويت توان رقابت محصولات صادراتي، اجراي پروژه شناسايي بخش هاي استراتژيك تجاري و تنظيم معيارهاي فني و مناسب به منظور هدفمندكردن سياستهاي حمايتي در بخش صادرات، كاهش هزينه هاي عملياتي تجارت خارجي از طريق كاهش پيش پرداخت اعتبارات اسنادي و كاهش هزينه هاي بيمه اي صادرات،گسترش خدمات بيمه صادراتي از طريق ايجاد پوشش هاي بيمه اي و ضمانت هاي لازم در زمينه بازاريابي،
تبليغات، حمل و نقل و يافتن بازارهاي جديد و ايجاد و توزيع زيرساخت هاي صادراتي جديد با مشاركت بخش خصوصي.
بررسي عوامل مؤثر بر صادرات غيرنفتي از سال 83 به بعد مبين اين موضوع مي باشد كه با وجود تغييرات اندك نرخ ارز اما صادرات غير نفتي اين دوره به صورت شتابان افزايش يافته است. بررسيها نشان مي دهد كه صادرات كالاهاي غير نفتي در سال 1384 در مقايسه به سال قبل از لحاظ مقدار و ارزش به ترتيب با 38 و 40 درصد افزايش به 18077 هزار تن با ارزش 10545 ميليون دلار رسيد. اجراي سياستهاي آزادسازي و شفاف سازي در امر صادرات غير نفتي طي برنامه سوم و تداوم آن طي برنامه چهارم، همچنين تعديل مقررات و ضوابط بازرگاني خارجي و ارائه تسهيلات و مشوق هاي گوناگون بر فعالان اين بخش از مهمترين دلايل اين رشد بيان شده است. در سال 1385 نيز در مقايسه با سال 1384 صادرات غير نفتي با 33 درصد افزايش به 14044 ميليون دلار رسيد. در اين سال نيز سياستهاي حمايتي و اجرايي از قبيل:
افزايش سرمايه صندوق ضمانت ايران
ايجاد ساماندهي يارانه ها و جوايز صادراتي
اجراي پروژه شناسايي بخش هاي استراتژيك تجاري و تنظيم معيارهاي فني و مناسب به منظورهدفمند كردن سياستهاي حمايتي در بخش صادرات
تداوم سياست معافيت صادرات از ماليات و عوارض در راستاي كاهش قيمت تمام شده صادرات
ايجاد و توزيع زيرساختهاي صادراتي جديد با مشاركت بخش خصوصي و تعاوني
توانست كه به ميزان قابل توجهي صادرات غيرنفتي را افزايش دهد.
در سالهاي 1386 الي 1388 نيز سياستهاي تشويقي و حمايتي بر روند رو به رشد صادرات غيرنفتي مؤثر بوده است به گونه اي كه اين نوع صادرات هم از لحاظ مقدار و هم از لحاظ ارزش روند رو به رشدي داشته است. براساس آمار منتشرشده از سوي بانك مركزي ارزش صادرات غير نفتي در اين سالها نسبت به سال قبل خود 11 و 16 و 17 درصد رشد نشان مي دهد. همچنين بررسي ميزان صادرات غير نفتي نه ماه سال 1389 نسبت به نه ماهه سال ماقبل از آن، رشد قابل توجهي را نشان مي دهد. البته در اين جا بايد اشاره داشت همانطور كه در نمودار( 1) نيز مشاهده ميشود در سالهاي اخير صادرات غير نفتي رشد قابل توجهي داشته است كه دو دليل را مي توان علت اين مهم دانست:
1) تكميل پروژهها و عملياتي شدن سرمايه گذاري ها در زمينه نفت و گاز
2) افزايش قيمت نفت و در نتيجه افزايش ارزش كالاهاي صادراتي كشور از جمله محصولات پتروشيمي و زير مجموعه نفت
در جمع بندي آن بخش مي توان بيان داشت، بررسي روند تغييرات صادرات غيرنفتي در طي سالهاي گذشته نشان مي دهد كه اولاً صادرات غير نفتي ما در اين دوره ها در يك دامنه محدودي حركت کرده است گويي گرفتارشدن صادرات در يك باريكه محدود صرف نظر از اينكه نرخ ارز چقدر باشد به مشكلات و موانع مبنايي مرتبط است و شتاب گرفتن آن در گرو عواملي غير از آنچه كه تجربه شده است، مي باشد و متغيرهاي قيمتي نتوانسته تأثير قابل ملاحظه اي بر روي آن داشته باشند. بنابراين طبيعي است كه براي رفع مشكل صادرات بايد موانع مبنايي كه در بخش حقيقي اقتصاد قرار دارد را مورد شناسايي و بررسي قرار داد. نكات ضمني ديگري كه برداشت مي شود اين است كه سالهايي كه اقتصاد داراي ثبات بوده و فضا براي انجام فعاليتهاي اقتصادي مهيا بوده، رشد صادرات بسيار قابل ملاحظه بوده و سالهايي كه اقتصاد با بي ثباتي مواجه بوده است، رشد صادرات محدود گرديده است. همچنين بررسي عوامل مؤثر بر صادرات غيرنفتي در هر سال نشان مي دهد كه عوامل غيرقيمتي مانند برقراري يا حذف پيمان سپاري ارزي، وجود امتياز واردات در مقابل صادرات، اجراي سياست توليد براي صادرات و … تأثير قابل ملاحظه اي در روند تغييرات صادرات غيرنفتي داشته اند، كه اين موارد ضرورت پرداختن به متغيرهايي غير از آنچه كه تاكنون به عنوان عوامل تأثيرگذار بر صادرات غيرنفتي در نظر گرفته ميشدند را گوشزد ميكند
2-15- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادیگذشته از تاثیر و اهمیت نرخ ارز در اقتصاد، نوسانات و ریسکهای ناشی از آن نیز تاثیر دیگری بر



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *