user8194

دانشکده ي آموزشهاي الکترونيکي
پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته ي
مهندسي فناوري اطلاعات (گرايش مديريت سيستمهاي اطلاعاتي)
پيش بيني قيمت سهم در بورس اوراق بهادار به کمک داده کاوي با الگوريتم هاي ترکيبي تکاملي
به کوشش
محسن نوروزي موحد
استاد راهنما
دکتر ستار هاشمي
ارديبهشت 1394

بسم الله الرحمن الرحيم

اظهار نامه
اينجانب محسن نوروزي موحد دانشجوي رشته مهندسي فناوري اطلاعات گرايش مديريت سيستمهاي اطلاعاتي دانشکده آموزشهاي الکترونيک اظهار مي نمايم که اين پايان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهايي که از منابع ديگران استفاده کرده ام، نشاني دقيق و مشخصات کامل آن را نوشته ام. همچنين اظهار مي کنم که تحقيق و موضوع پايان نامه ام تکراري نيست و تعهد مي نمايم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهاي آن را منتشر ننموده و يا در اختيار غير قرار ندهم. کليه حقوق اين اثر مطابق با آيين نامه مالکيت فکري و معنوي متعلق به دانشگاه شيراز است.
70257403224
محسن نوروزي موحد
08/02/1394

-1016635-953135
تقديم به همسر عزيزم، که ارزشمندترين زمان هاي با يکديگر بودن را جهت انجام اين تحقيق سخاوتمندانه به من بخشيد.

سپاسگزاري
با سپاس از خداوند مهربان به جهت هر آنچه در هر تحقيقي هست، بود و خواهد بود. از پشتيباني استاد راهنما گرامي جناب آقاي دکتر ستار هاشمي و همچنين استاد مشاور عزيز جناب آقاي دکتر حمزه تشکر بسيار داشته و همچون هميشه سپاسگزار و قدردان پدر و مادر دلسوزم که بنيادي ترين هدايت گران من در علم آموزي و پاسخ يابي بوده اند هستم./

چکيده
پيش بيني قيمت سهم در بورس اوراق بهادار به کمک داده کاوي با الگوريتم هاي ترکيبي تکاملي
به کوشش
محسن نوروزي موحد
تحقيقات بسياري جهت پيش بيني قابل قبول و قابل اطمينان به کمک روشهاي شبيه سازي، تحليل سري هاي زماني، ترکيب روشهاي هوش مصنوعي با روش هاي تحليل سري هاي زماني و در آخرين آنها ترکيب روشهاي داده کاوي و هوش مصنوعي با روش هاي تحليل سري هاي زماني و الگوريتم هاي بهينه سازي تکاملي در حوزه قيمت سهم در بازار بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. در اين تحقيق سعي بر آن شده که در قالب فرايند CRISP داده کاوي و با ارجاع به آخرين تحقيقات صورت گرفته، ترکيب شبکه عصبي مصنوعي و الگوريتم هاي بهينه سازي تکاملي به عنوان مدل پيش بيني قيمت سهم در بازار بورس اوراق بهادار مورد بررسي قرار گيرد. الگوريتم هاي بهينه سازي تکاملي ژنتيک، ازدحام ذرات و رقابت استعماري در آموزش شبکه عصبي مصنوعي با داده هاي سري زماني کاهش يافته قيمت پنج سهم منتخب از بازار بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته شدند و قابل قبول و قابل اطمينان بودن پيش بيني به کمک شبکه عصبي مصنوعي آموزش ديده با الگوريتم ازدحام ذرات بر اساس مقادير شاخص ميزان خطا (mse) پيش بيني شبکه عصبي مصنوعي مورد اشاره به اثبات رسيد. همچنين عدم درک آشوب داده ها توسط الگوريتم يادگيري پيش انتشار خطا به چالش کشيده شد.
کلمات کليدي: پيش بيني، داده کاوي، شبکه عصبي مصنوعي، الگوريتم هاي بهينه سازي تکاملي
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-4” h z u فصل 1 : معرفی تحقیق PAGEREF _Toc421202085 h 11-1 مقدمه PAGEREF _Toc421202086 h 11-2 تعريف مساله PAGEREF _Toc421202087 h 21-3 اهميت مساله PAGEREF _Toc421202088 h 31-4 هدف تحقيق PAGEREF _Toc421202089 h 41-5 سئوالات تحقيق PAGEREF _Toc421202090 h 51-6 مفروضات تحقيق PAGEREF _Toc421202091 h 51-7 دامنه تحقيق PAGEREF _Toc421202092 h 61-8 ساختار تحقيق PAGEREF _Toc421202093 h 7فصل 2 : پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc421202094 h 92-1 مدلهاي پيش بيني قيمت سهم در تحقيقات پيشين PAGEREF _Toc421202095 h 92-2 انتخاب/ استخراج ويژگي در قيمت سهم در تحقيقات پيشين PAGEREF _Toc421202096 h 16فصل 3 : مبانی نظری تحقیق PAGEREF _Toc421202097 h 183-1 بازار بورس اوراق بهادار PAGEREF _Toc421202098 h 183-2 تکنيکهاي رايج تحليل و پيش بيني قيمت سهام PAGEREF _Toc421202099 h 193-3 تکنيکهاي نوين تحليل داده ها PAGEREF _Toc421202100 h 203-3-1 داده کاوي PAGEREF _Toc421202101 h 213-3-2 شبکه عصبي مصنوعي PAGEREF _Toc421202102 h 26عنوان صفحه
3-3-3 الگوريتمهاي تکاملي PAGEREF _Toc421202103 h 313-3-3-1 الگوريتم ژنتيک PAGEREF _Toc421202104 h 333-3-3-2 الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات PAGEREF _Toc421202105 h 363-3-3-3 الگوريتم رقابت استعماري PAGEREF _Toc421202106 h 38فصل 4 : روش تحقیق PAGEREF _Toc421202107 h 434-1 فرايند CRISP PAGEREF _Toc421202108 h 434-1-1 تعريف مساله PAGEREF _Toc421202109 h 434-1-2 تحليل داده ها PAGEREF _Toc421202110 h 434-1-3 آماده سازي داده ها PAGEREF _Toc421202111 h 444-1-4 مدلسازي PAGEREF _Toc421202112 h 444-1-5 ارزيابي PAGEREF _Toc421202113 h 444-1-6 پياده سازي PAGEREF _Toc421202114 h 45فصل 5 : اجرا PAGEREF _Toc421202115 h 465-1 اجراي فرايند CRISP PAGEREF _Toc421202116 h 465-1-1 مجموعه داده ها PAGEREF _Toc421202117 h 465-1-2 کيفيت داده ها و کاهش داده ها PAGEREF _Toc421202118 h 505-1-3 پياده سازي شبکه عصبي مصنوعي براي سري هاي زماني PAGEREF _Toc421202119 h 515-1-3-1 معماري شبکه عصبي مصنوعي PAGEREF _Toc421202120 h 515-1-3-2 تطبيق ورودي هاي زماني به عنوان ورودي شبکه عصبي مصنوعي PAGEREF _Toc421202121 h 535-1-4 پياده سازي آموزش شبکه عصبي مصنوعي با الگوريتمهاي تکاملي PAGEREF _Toc421202122 h 545-1-4-1 الگوريتم ژنتيک PAGEREF _Toc421202123 h 545-1-4-2 الگوريتم بهينه سازی ازدحام ذرات PAGEREF _Toc421202124 h 555-1-4-3 الگوريتم رقابت استعماري PAGEREF _Toc421202125 h 565-1-4 به کارگيري شبکه عصبي مصنوعي آموزش ديده با الگوريتم هاي تکاملي PAGEREF _Toc421202126 h 58فصل 6 : تحلیل یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهاد ها PAGEREF _Toc421202127 h 606-1 نتيجه گيري و پاسخ به سئوالات تحقيق PAGEREF _Toc421202128 h 60عنوان صفحه
6-2 تحقيقات پيشنهادي آينده PAGEREF _Toc421202129 h 64فهرست منابع PAGEREF _Toc421202130 h 65پيوست ها PAGEREF _Toc421202131 h 67پيوست 1: کد شبکه عصبي سري زماني با آموزش با الگوريتم پيش انتشار خطا PAGEREF _Toc421202132 h 67پيوست 2: کد شبکه عصبي مصنوعي با آموزش با الگوريتم ژنتيک PAGEREF _Toc421202133 h 68پيوست 3: کد شبکه عصبي مصنوعي با آموزش با الگوريتم ازدحام ذرات PAGEREF _Toc421202134 h 71پيوست 4: کد شبکه عصبي مصنوعي با آموزش با الگوريتم رقابت استعماري PAGEREF _Toc421202135 h 73

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
TOC h z c “جدول شماره ” جدول شماره ‏21: مقایسه نتایج پیش بینی مدل بت-عصبی با سه مدل دیگر PAGEREF _Toc421200813 h 13جدول شماره ‏22: مقايسه نتايج پيش گويي مدل ارائه شده با مدلهای ديگر PAGEREF _Toc421200814 h 14جدول شماره ‏23: نسل بندي روشهاي تحقيق در پيش بيني قيمت سهم PAGEREF _Toc421200815 h 16جدول شماره ‏31: شبه کد الگوريتم پيش انتشار خطا PAGEREF _Toc421200816 h 30جدول شماره ‏32: شبه کد عمومي الگوريتم هاي تکاملي PAGEREF _Toc421200817 h 32جدول شماره ‏33: شبه کد الگوريتم ژنتيک PAGEREF _Toc421200818 h 34جدول شماره ‏34 : شبه کد الگوريتم ازدحام ذرات PAGEREF _Toc421200819 h 37جدول شماره ‏35 : شبه کد الگوريتم رقابت استعماري PAGEREF _Toc421200820 h 41جدول شماره ‏51: نماد سهم هاي انتخاب شده PAGEREF _Toc421200821 h 46جدول شماره ‏52: اندازه کاهش يافته داده ها PAGEREF _Toc421200822 h 51جدول شماره ‏53: ساختار پياده سازي آموزش شبکه عصبي با الگوريتم ژنتيک PAGEREF _Toc421200823 h 54جدول شماره ‏54: ساختار پياده سازي آموزش شبکه عصبي با الگوريتم ازدحام ذرات PAGEREF _Toc421200824 h 55جدول شماره ‏55: ساختار پياده سازي آموزش شبکه عصبي با الگوريتم رقابت استعماري PAGEREF _Toc421200825 h 56جدول شماره ‏56: نتايج mse شبکه عصبي آموزش ديده با الگوريتم ژنتيک PAGEREF _Toc421200826 h 58جدول شماره ‏57: نتايج mse شبکه عصبي آموزش ديده با الگوريتم ازدحام ذرات PAGEREF _Toc421200827 h 58جدول شماره ‏58: نتايج mse شبکه عصبي آموزش ديده با الگوريتم رقابت استعماري PAGEREF _Toc421200828 h 59جدول شماره ‏59: نتايج mse شبکه عصبي آموزش ديده با الگوريتم پيش انتشار خطا PAGEREF _Toc421200829 h 59جدول شماره ‏61: ميانگين و انحراف معيار خطاي اجراهاي ANN و BP PAGEREF _Toc421200830 h 61جدول شماره ‏62: نتايج خطاي پيش بيني با ANN و PSO PAGEREF _Toc421200831 h 63جدول شماره ‏63: نتايج خطاي پيش بيني با ANN و ICA PAGEREF _Toc421200832 h 63
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
TOC h z c “شکل شماره ” شکل شماره ‏31 : نمونه اي تحليل قيمت سهم با ابزارهاي رويکرد تحليل تکنيکال PAGEREF _Toc421200889 h 20شکل شماره ‏32 : فرايند CRISP PAGEREF _Toc421200890 h 23شکل شماره ‏33 : ساختار يک نورون PAGEREF _Toc421200891 h 27شکل شماره ‏34 : نمونه اي از يک شبکه عصبي مصنوعي با يک لايه پنهان PAGEREF _Toc421200892 h 28شکل شماره ‏35 : نمونه نورون در شبکه عصبي مصنوعي پيشرو PAGEREF _Toc421200893 h 29شکل شماره ‏36 : فلوچارت عمومي الگوريتم هاي تکاملي PAGEREF _Toc421200894 h 32شکل شماره ‏37 : نمايش ترکيب تک نقطه اي PAGEREF _Toc421200895 h 35شکل شماره ‏38 : نمايش حرکت ذره در PSO PAGEREF _Toc421200896 h 36شکل شماره ‏39: نمايش نمونه اي تقسيم کلوني ها به امپرياليست ها PAGEREF _Toc421200897 h 40شکل شماره ‏310: حرکت خطي کلوني PAGEREF _Toc421200898 h 41شکل شماره ‏311: حرکت زاويه اي کلوني PAGEREF _Toc421200899 h 41شکل شماره ‏51 : نمودار قيمت روزانه سهام نماد بکام PAGEREF _Toc421200900 h 48شکل شماره ‏52 : نمودار قيمت روزانه سهام نماد وپارس PAGEREF _Toc421200901 h 48شکل شماره ‏53 : نمودار قيمت روزانه سهام نماد وغدير PAGEREF _Toc421200902 h 49شکل شماره ‏54 : نمودار قيمت روزانه سهام نماد خودرو

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *